18.03.10 00:09 Alter: -7 Tage
Banken > Anlage / Vermögen / Wertpapiere
Frankfurt, 18.03.2010
Collateral Management 2010
von OTC-Derivaten, Repos und Wertpapierdarlehen
- Sicherheiten optimal verwalten und Risikomanagement
- Praxisbeispiele: Kreditrisiko und Collateral Management
- Sicherheitenanforderungen: Berechnung, Ablauf, Differenzen
- Cross Produkt Collateralisation - zentrale Kontrahenten
- Repo Margening "Best Practice"
- Updates des ISDA-Collateral-Committee
Unsere Referenten:
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Robert Kiacsek
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Head of Client Coverage, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
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Seminar 1003363
Termin: 18.03.2010
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Ihr Ansprechpartner
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Carmen Fürst-Grüner
Konferenzmanagerin Financial Services
E-Mail
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Tagungsort:
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Frankfurt
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Mövenpick Hotel Frankfurt-City
Den Haager Straße 5 60327 Frankfurt
Tel. +49 69 788075-0 Fax +49 69 788075-888
www.moevenpick-frankfurt-city.com (neues Fenster)
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Preis: 815,- EUR zzgl. MwSt.
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Weitere Informationen
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Ziele der Veranstaltung
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Verstehen von Inhalt und Bedeutung
des Managements von Sicherheiten
für OTC-Derivate, Wertpapier-
pensionsgeschäfte (Repos) und
Wertpapierdarlehen
Erkennen und Anwenden des
Collateral Managements zur Kredit-
risiko-Steuerung
Erfassen von Umfang und Inhalt des
Zusammenwirkens der am Collateral
Management beteiligten Abteilungen
Verständnis der Berechnung und
des Ablaufs einer Sicherheiten-
anforderung
Erfassen der Risiken und täglichen
Herausforderungen im Collateral
Management, zur optimalen
Umsetzung im eigenen
Verantwortungsbereich
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Auch als Inhouse-Seminar!
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