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Seminar Liquiditätsrisikomanagement
Liquiditätsrisikomanagement
Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken
im Fokus der Aufsicht
2019-11-27 2019-11-27 Le Méridien Parkhotel Wiesenhüttenplatz 28-38 60329 Frankfurt reservations.frankfurt@lemeridien.com +49 69 2697-0 +49 69 2697-812

Liquiditätsrisikomanagement

Liquiditätsrisiken aufsichtskonform messen und steuern

Aktuell konsultiert die BaFin ein Rundschreiben bezüglich zusätzlicher Liquiditätsabflüsse in Zusammenhang mit anderen Produkten und Dienstleistungen gem. Artl. 23 Deligierter Verordnung. Zudem konkretisiert das Rundschreiben die jährliche Meldepflicht zu den Produkten und Dienstleistungen, für die die Wahrscheinlichkeit und der potenzielle Umfang von Liquiditätsabflüssen wesentlich sind.
Welche Themen behandelt dieses Praxis-Seminar?
  • NSFR, CRR II, AMM, SREP, ILAAP: Liquiditätsregulierung
  • Änderung der delegierten Verordnung zur LCR, Eventualverpflichtungen, ITS, ILAAP-Meldewesen
  • Auslegung, Implementierung und Anwendungsbeispiele
  • Abbildung verschiedener Produkttypen in LAB und FTP
  • Liquiditätsreserve: Höhe und Fristigkeit
  • Direkte und indirekte Liquiditätskosten, Transferpricing

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

80%
Gesamteindruck
86%
Seminarinhalt
93%
Teilnehmererwartungen

Was sind die Ziele dieses Seminars?

Mit der Capital Requirements Regulation (CRR) hat eine Regulierungswelle mit besonderem Fokus auf das Thema Liquidität begonnen. Insbesondere müssen die Institute die Kennziffern LCR und NSFR sowie den Überwachungs-Parameter AMM implementieren und melden und die LCR offenlegen. Die Überarbeitung der Liquiditätsanforderungen stellt die Institute vor neue Herausforderungen, die das Liquiditätsmangement neben Vorgaben zur Ertrags- und Risiko-Optimierung berücksichtigen muss.

Im Seminar erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis, welche aktuellen und neuen regulatorischen Anforderungen und Nebenbedingungen Sie beachten müssen und wie diese umzusetzen, zu interpretieren und zu melden sind. Dabei lernen Sie, anhand von praktischen Anwendungsbeispielen, wie Sie Liquiditätsrisiken und -kosten aufsichtskonform messen, steuern und optimieren.


Teilnehmerkreis
Das Seminar richtet sich an alle, die mit der aufsichtskonformen Umsetzung der Liquiditätsregulierung sowie einer professionellen Messung, Steuerung, Optimierung und Meldung von Liquiditätsrisiken konfrontiert werden.
Referenten
Ihre Referenten
Dr. Engelbert Plassmann
Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Jörg Schäfer
Grundsatzfragen Internationale Eigenkapital- und Liquiditätsregelungen, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main


Weiterführend

34. Internationales ZinsFORUM 2019: Zinsen 2020

Treffen Sie Felix Hufeld u.v.a auf dem ZinsFORUM 2019

Sie brauchen für Ihre Jahresplanung Informationen zum BREXIT, den Wahlen in den USA, den konjunkturellen sowie wirtschafts- und geldpolitischen Rahmenbedingungen der Finanzmärkte, Expertenmeinungen zur Entwicklung von Renten, Aktien und Emerging Markets und einen Einblick in weitere Regulierungsmaßnahmen? Dann treffen Sie die Vertreter von BaFin, BMWi, IfW, Pimco, JP Morgan AM unter der Leitung von Dr. Ulrich Kater auf dem ZinsFORUM 2019!

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Liquiditätsrisikomanagement

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Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken sind weiterhin im Fokus der Aufsicht. Erlernen Sie bei diesem Seminar kompakt und praxisnah die aktuellen und anstehenden Anforderungen an das Liquiditätssrisikomanagement und an deren Umsetzung. Weitere Informationen finden Sie hier:

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Zinsrisikomanagement

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Die Arbeiten an der Implementierung von Zinsänderungsrisiken ist aus regulatischer Sicht noch nicht abgeschlossen. Erlernen Sie kompakt und praxisnah die aktuellen und anstehenden Anforderungen an das Zinsrisikomanagement und deren Umsetzung. Unsere Empfehlung für Sie:

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