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Seminar Zinsrisikomanagement
Zinsrisikomanagement
BaFin-Zinsschock-Rundschreiben seit 31.12.19 in Kraft
2020-05-25 2020-05-25 Jumeirah Hotel Thurn-und-Taxis-Platz 2 60313 Frankfurt JFReservations@jumeirah.com +49 69 297 237 4444

Zinsrisikomanagement im aktuellen Niedrigzins-Umfeld

Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und steuern

Die Neufassung des Rundschreibens 09/2018 für ZÄR im Anlagebuch trat zum 31.12.19 in Kraft. Die Institute haben die Vorgaben zur Berechnung der aufsichtlichen Zinsschockszenarien erstmalig zum Meldestichtag 31.12.19 zu berücksichtigen. Nutzen Sie den Austausch mit Aufsicht und Treasury-Praxis für Ihre Umsetzungs- und Interpretationsfragen.
Welche Themen behandelt dieses Praxis-Seminar?
  • Baseler Standards und EBA-Leitlinien zu IRRBB
  • BaFin Zinsschock-Rundschreiben aus 2019
  • IRRBB in CRR II/CRD V
  • Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
  • Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung
  • ALM-/IRRBB-Steuerung im Negativumfeld

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

1,3
TOP BEWERTET!
100%
Seminarinhalt
100%
Praxisnutzen

Das sind die Ziele des Seminars:

Mit den Baseler Standards zu "Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)", den EBA-Leitlinien und den neuen Anforderungen in der CRR II/CRD V, stellt die Aufsicht die Banken, besonders in der aktuellen Negativzins-Situation, vor weitere Herausforderungen. Zudem hat die BaFin kürzlich ihr Rundschreiben zu IRRBB überarbeitet.

Erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld sowohl aus barwertiger als auch aus Ertragssicht aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen.

Teilnehmerkreis
Das Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.
Referenten
Ihre Referenten
Holger Thiele
Asset Liability Management, Group Treasury, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Thomas Springmann
Gruppenleiter Zinsänderungsrisiko, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main


Weiterführend

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Die Neuausrichtung der aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte bringt erhebliche Änderungen mit sich. Erfahren Sie, wie Sie diese umsetzen und in den bankinternen Controlling- und Steuerungsprozess optimal einbinden können. Weitere Informationen finden Sie hier:

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