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Neuausrichtung der Risikotragfähigkeit
Risikotragfähigkeit und Kapitalsteuerung
Umsetzung für signifikante und weniger signifikante Institute
2020-05-19 2020-05-19 Jumeirah Hotel Thurn-und-Taxis-Platz 2 60313 Frankfurt JFReservations@jumeirah.com +49 69 297 237 4444

Risikotragfähigkeit und Kapitalsteuerung

Umsetzung der regulatorischen Vorgaben, Auswirkungen und Steuerung

Die Neuausrichtung der aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte bringt erhebliche Änderungen mit sich. Erfahren Sie, wie Sie diese für signifikante oder weniger signifikante Insitute umsetzen und in den bankinternen Controlling- und Steuerungsprozess optimal einbinden können.
Welche Themen werden in diesem Seminar behandelt?
  • Die sieben ICAAP Grundsätze im SSM
  • Nationaler Leitfaden, finaler EZB-Leitfaden für signifikante Institute
  • Entwurf des SSM-Leitfadens für weniger signifikante Institute
  • Umsetzung der Anforderungen und Erfahrungen aus der Praxis
  • Auswirkungen auf die Kapital- und Risiko-Steuerung
  • SREP

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

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Seminarinhalt
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Teilnehmererwartungen

Was sind die Ziele dieses Seminars?

Die bankinternen Verfahren zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (RTF) sind für die Bankensteuerung von großer Bedeutung. Wie diese auszusehen haben, regeln KWG und die MaRisk. Die aufsichtliche Beurteilung der bankinternen RTF-Konzepte (ICAAP) ist im nationalen Leitfaden niedergelegt. Die Änderungen betreffen insbesondere die Einführung zweier unterschiedlicher Perspektiven zur Beurteilung der RTF - eine normative und eine ökonomische Sichtweise -, eine drei Jahre umfassende Kapitalplanung sowie angemessene Stresstests im Rahmen des ICAAP. Der Entwurf des SSM-Leitfadens für weniger signifikante Institute liegt bereits vor.

Erfahren Sie die Regelungen, die die Aufsicht für signifikante- und für weniger signifikante Institute vorsieht, wie diese in der Praxis umzusetzen sind, wie sie sich auf die Kapitalsteuerung auswirken und wie Ihre Bank Gestaltungsspielräume nutzen kann.

Teilnehmerkreis
Dieses Praxisseminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der MaRisk, des nationalen oder EZB-Leitfadens sowie der Ermittlung, dem Controlling, Melden und der Steuerung der RTF konfrontiert werden.
Referenten
Ihre Referenten
Carsten Linneweber
Direktor, Capital & Risk Analytics, Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Dr. Tobias Volk, LL.M.oec
Bundesbankdirektor, Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Zentrale, Frankfurt am Main


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