MaRisk-Compliance: Advanced level

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Testimonials/Teilnehmerstimmen:

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8. MaRisk-Novelle, Inhalte

In der 8. Novelle vom 29.05.2024 konzentriert sie sich auf das Management von Zins?nderungsrisiken und Kreditspreadrisiken im Anlagebuch. In der 8. MaRisk-Novelle hat die BaFin die Ende 2023 vollst?ndig in Kraft getretenen Leitlinien der Europ?ischen Bankenaufsicht umgesetzt. Die wichtigsten ?nderungen finden sich im Abschnitt im BTR 2.3 (Marktpreisrisiken im Anlagebuch) und im neuen Abschnitt BTR 5 (Kreditspreadrisiken im Anlagebuch).

Im BTR 2.3 hat die BaFin die Anforderungen an das Risikomanagement von Zins?nderungsrisiken im Anlagebuch st?rker konkretisiert. So wird zum Beispiel deutlicher als bisher herausgestellt, dass Kreditinstitute sowohl die kurzfristigen Auswirkungen der Zins?nderungsrisiken auf die Gewinn- und Verlustrechnung (ertragsorientierte Sicht) als auch die langfristigen Folgen der Zins?nderungsrisiken auf ihre Verm?genssituation (Barwert) bewerten und steuern.

Mit dem BTR 5 hat die BaFin ein neues Modul in die MaRisk integriert. Darin formuliert sie erstmals allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement von Kreditspreadrisiken. Die BaFin hat darin Ma?st?be festgelegt, nach denen sie beurteilt, wie Institute mit Kreditspreadrisiken im Anlagebuch umgehen. Solche Risiken k?nnen zum Beispiel entstehen, wenn sich bei einem Finanzinstrument der allgemeine Kreditspread (Risikoaufschlag) aufgrund ver?nderter Bonit?tserwartungen der Marktteilnehmer erh?ht ? unabh?ngig von Bonit?tsver?nderungen einzelner Emittenten. Die Institute m?ssen ihre Kreditspreadrisiken durch ein zielgenaues Risikomanagement im Griff haben. Au?erdem hat die BaFin noch einige Themen pr?zisiert. Das betrifft die Module der MaRisk AT 4.2 ? Strategien, AT 4.3.3 ? Stresstests und AT 7.2 ? technisch-organisatorische Ausstattung. Die neue Fassung der MaRisk trat unmittelbar mit ihrer Ver?ffentlichung in Kraft.

7. MaRisk-Novelle, Inhalte

In der 7. Novelle der MaRisk, welche die BaFin am 29. Juni 2023 ver?ffentlicht hat, hat sie insbesondere die Leitlinien der Europ?ischen Bankenaufsichtsbeh?rde EBA f?r die Kreditvergabe und -?berwachung umgesetzt. Sie betreffen zum Beispiel die Prozesse im Kreditgesch?ft (Modul BTO 1.2) und die Risikomanagementmodelle der Institute (Modul AT 4.3.5).

Au?erdem hat die BaFin unter anderem folgende wesentliche Aspekte angepasst oder neu in die MaRisk-Novelle integriert:

Die Aufsicht formuliert erstmals Anforderungen an den Umgang des Risikomanagements der Banken mit eigenen Immobilien (Modul BTO 3).
Die Erleichterungen zum Wertpapierhandel im Homeoffice, die urspr?nglich aufgrund der Covid-19-Pandemie erlassen worden waren, gelten fort, solange international keine abweichenden Standards verabschiedet werden (Modul BTO 2.2.1).
Die MaRisk-Novelle macht Vorgaben zum Thema Nachhaltigkeit und stellt klar, dass die Institute ihre Nachhaltigkeitsrisiken mit Hilfe von wissenschaftlich fundierten Szenarien messen sollen (u. a. Module AT 2.2 und AT 4.1).

6. MaRisk-Novelle, Inhalte

Am 16. August 2021 hat die BaFin die 6. Novelle ihrer Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) ver?ffentlicht. Darin hat sie insbesondere die Leitlinien der Europ?ischen Bankenaufsichtsbeh?rde (EBA)) zu notleidenden und gestundeten Risikopositionen sowie zu Auslagerungen umgesetzt. Daneben wurden auch einzelne Anforderungen aus den EBA-Leitlinien zum Management von IKT- und Sicherheitsrisiken einbezogen. IKT steht f?r Informations- und Kommunikationstechnologie. Die neue Fassung der MaRisk ist mit Ver?ffentlichung in Kraft getreten. Unmittelbar anwenden m?ssen die Institute aber nur die Konkretisierungen.

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