Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld
Zinsrisiken im Bankbuch aufsichtskonform messen und im aktuellen Marktumfeld steuern
- Neuer RTS
- Neue Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko
- Neue Regelungen der EBA!
- Ertragsbasierter Ausreißer-Test
- Neuer Standardansatz
- Gesamtnote: 4,3 Sterne
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Teilnahmezertifikat.
Zeitraum:
09:00 - 17:00 Uhr
Buchungsdetails
Online-Seminar
Ab
1.190,00 €
zzgl. MwSt.
Leistungen & Ablauf
Veranstaltung - 1.190,-€ zzgl. MwSt.
Die Teilnahmegebühr beinhaltet eine hochwertige Dokumentation zum Download und ein Teilnahmezertifikat.
Zeitraum:
09:00 - 17:00 Uhr
Das Zinsrisikomanagement ist im aktuell volatilen Zinsumfeld extrem gefordert. Zudem sind Zinsänderungsrisiken auch 2025 im Fokus der Aufsicht. Neben den hohen Zinsänderungsrisiken sind von regulatorischer Seite die aktuellen MaRisk, die Ausreißer-Tests und die Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.
Ihr Referent
Holger Thiele
Head of ALM Interest Rate Strategy & Models, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Holger Thiele ist Abteilungsleiter im Asset Liability Management. Neben Liquiditätsrisikosteuerung,…
Ihr Referent
Holger Thiele
Head of ALM Interest Rate Strategy & Models, Commerzbank AG, Frankfurt am Main
Holger Thiele ist Abteilungsleiter im Asset Liability Management. Neben Liquiditätsrisikosteuerung, Zinsrisiko-Transferpricing und Anlagemodellierung steht Hedge Accounting im Mittelpunkt seiner Tätigkeiten. Nach Stationen im Risikocontrolling und -management der Dresdner Bank arbeitete er vier Jahre im strukturierten Finanzierungsbereich von Dresdner Kleinwort Wasserstein. Seit 2009 ist er im Treasury der Commerzbank tätig.
Das erwartet Sie
- 8. und 9. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie zum IRRBB und CSRBB in nationales Recht
- Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
- Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
- Messung und Steuerung des Zinsrisikos / Abbildung diverser Produkttypen
Wer sollte teilnehmen
Das Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.
Ziel der Veranstaltung
Die jüngste Zinserhöhung der EZB macht deutlich: Das Zinsumfeld bleibt volatil und stellt Banken und Sparkassen vor neue Steuerungsfragen. Zinsänderungsrisiken im Bankbuch, Credit-Spread-Risiken, Modellannahmen und das Verhalten von Kund*innen bei Tagesgeldern und Sichteinlagen müssen laufend überprüft und aufsichtskonform abgebildet werden.
Gleichzeitig prägen MaRisk, EBA-Leitlinien, Ausreißertests und Standardansätze die Anforderungen an IRRBB und CSRBB. Dieses Online-Seminar zeigt auf, wie Institute ihre Zinsrisiken im aktuellen Marktumfeld belastbar messen, validieren, dokumentieren und in die Gesamtbanksteuerung integrieren können.
Ihr Nutzen
Nach dem Besuch des Online-Seminars
- Haben Sie ein Update zu den aktuellen regulatorischen Anforderungen an das Zinsrisikomanagement erhalten und können diese rechtssicher umsetzen.
- Können Sie Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
- Wissen Sie, was Sie verbessern können oder bereits genau richtig machen und erhalten so mehr Prozesssicherheit.
- Können Sie Ihre Sachkunde intern wie extern dokumentieren.
Im Rahmen der Schulung:
- Können Sie Ihr Fragen direkt mit unseren Experten aus Aufsicht & Praxis klären.
- Erhalten Sie einen Überblick über die Herausforderungen anderer Häuser und können sich mit anderen Praktikern austauschen.
- Teilnehmerstimmen:
"Der Informationsreichtum und die Offenheit im Austausch haben mir besonders gut gefallen."
"Gute Kombination aus aktuellen aufsichtsrechtlichen Aspekten referiert aus 'erster Hand' und praxisnahen Erläuterungen durch fachkompetente Referenten aus der Praxis."
"Sehr gute Präsentation, Einbezug der Teilnehmer, Diskussionen wurden nicht nur zugelassen, sondern angeregt - das hat mir besonders gut gefallen"
Programm
09:00 - 17:00 Uhr
- Die Anforderungen an das Management des IRRBB und des CSRBB gemäß neuer MaRisk
- Aufsichtliche Anforderungen an die Abbildung von Positionen mit unbestimmter Zinsbindung (z.B. Tagesgeld, Sichteinlagen)
- Neue Regelungen zum aufsichtlichen Ausreißertest
- Standardansätze zur Messung des Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs
- Neue Meldeanforderungen hinsichtlich des Zinsänderungsrisikos
- Messung des Zinsrisikos -- Abbildung verschiedener Produkttypen
- Praktische Steuerung der Zinsrisiken im Spannungsfeld zwischen regulatorischen Kennzahlen / Ausreißertests und ökonomisch sinnvollen Ergebnissen
- Steuerung der Zinsrisiken im inversen Zinsumfeld -- Schwerpunkt Fristentransformation bei Produkten mit unbestimmter Zinsbindung
- Geforderte verbesserte Modellierung anlagebuchspezifischer Produkte
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
- Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB) -- EBA-Leitlinie zu IRRBB: Umsetzung und Erfahrungen
- Credit-Spread-Risiko im Bankbuch
- Spannungsfeld barwertiger und ertragsbasierter Steuerung in der Praxis
- ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis - Überlegungen zur Implementierung einer praxisnahen CSRBB und IRRBB Steuerung: Erfahrungen und Tipps zum Stress-Hedging
- Makrosituation, EZB Entscheidungen, inverse Zinsstrukturkurve: Herausforderungen in der Praxis meistern
- Überblick zu den neuen Regelungen der EBA: Ertragsbasierter und barwertiger Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze, CSRBB
- (Nationale) Umsetzung der neuen Vorgaben
- Größte Herausforderungen für die Risikosteuerung
- Harmonisierung oder Einschränkung der Methodenfreiheit?
- Interpretation der Indikatoren für erhöhtes Zinsänderungsrisiko
Aktuelle regulatorische Entwicklungen
Aktuelle regulatorische Entwicklungen
- Die Anforderungen an das Management des IRRBB und des CSRBB gemäß neuer MaRisk
- Aufsichtliche Anforderungen an die Abbildung von Positionen mit unbestimmter Zinsbindung (z.B. Tagesgeld, Sichteinlagen)
- Neue Regelungen zum aufsichtlichen Ausreißertest
- Standardansätze zur Messung des Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs
- Neue Meldeanforderungen hinsichtlich des Zinsänderungsrisikos
Zinsrisikosteuerung: Umsetzung und Erfahrungen
Zinsrisikosteuerung: Umsetzung und Erfahrungen
- Messung des Zinsrisikos -- Abbildung verschiedener Produkttypen
- Praktische Steuerung der Zinsrisiken im Spannungsfeld zwischen regulatorischen Kennzahlen / Ausreißertests und ökonomisch sinnvollen Ergebnissen
- Steuerung der Zinsrisiken im inversen Zinsumfeld -- Schwerpunkt Fristentransformation bei Produkten mit unbestimmter Zinsbindung
- Geforderte verbesserte Modellierung anlagebuchspezifischer Produkte
- Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
- Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB) -- EBA-Leitlinie zu IRRBB: Umsetzung und Erfahrungen
- Credit-Spread-Risiko im Bankbuch
- Spannungsfeld barwertiger und ertragsbasierter Steuerung in der Praxis
- ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis - Überlegungen zur Implementierung einer praxisnahen CSRBB und IRRBB Steuerung: Erfahrungen und Tipps zum Stress-Hedging
- Makrosituation, EZB Entscheidungen, inverse Zinsstrukturkurve: Herausforderungen in der Praxis meistern
Neue EBA Regelungen:
Diskussion zur Umsetzung aus Praktiker- und Aufsichtssicht
Neue EBA Regelungen: Diskussion zur Umsetzung aus Praktiker- und Aufsichtssicht
- Überblick zu den neuen Regelungen der EBA: Ertragsbasierter und barwertiger Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze, CSRBB
- (Nationale) Umsetzung der neuen Vorgaben
- Größte Herausforderungen für die Risikosteuerung
- Harmonisierung oder Einschränkung der Methodenfreiheit?
- Interpretation der Indikatoren für erhöhtes Zinsänderungsrisiko
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Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.
- Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
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- Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
- Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat
- Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
- Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
- Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
- Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
- Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
- Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten
Technische Voraussetzungen
Für die Teilnahme an unseren Online-Veranstaltungen benötigen Sie eine stabile Internetverbindung. Für ein optimales Lernerlebnis empfehlen wir die Verwendung der Browser Microsoft Edge oder Google Chrome in der aktuellen Version. Zur Übertragung des Tons benötigen Sie ein Headset, Lautsprecher oder Telefon. Weitere Informationen finden Sie hier. Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind. Bitte verwenden Sie keine VPN-Verbindung, da hier die Audioverbindung nicht gewährleistet werden kann.
Bei unseren Online-Weiterbildungen ist die Videokonferenz-Software Zoom in unseren Learning Space eingebunden. Sie haben keine Berechtigung für die Nutzung von ZOOM? Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unseren Online-Weiterbildungen an.
Technikcheck mit gratis PreMeeting
Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen und unseren Learning Space kennenlernen. Eine Buchung ist nicht erforderlich. Termine zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenportal. Klicken Sie im Kundenportal beim PreMeeting auf den grünen "Teilnehmen"-Button und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet.
Ein PreMeeting bietet die Möglichkeit, unseren Learning Space besser kennen zu lernen und technisch perfekt in Ihre Online-Weiterbildung zu starten. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kund*innen und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.
Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen
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Wann ist dieses Online-Seminar empfehlenswert?
- Dieses Online-Seminar ist empfehlenswert, wenn Sie Zinsänderungsrisiken im Bankbuch (IRRBB) und Credit-Spread-Risiken (CSRBB) im aktuellen Marktumfeld sicher messen, steuern und aufsichtsrechtskonform umsetzen möchten. Sie erhalten einen praxisnahen Überblick über die aktuellen Anforderungen aus MaRisk und den EBA-Leitlinien, den Standardansatz, Ausreißertests sowie bewährte Methoden zur Steuerung von Zinsrisiken und Produkten mit unbestimmter Zinsbindung.
- Es ist besonders sinnvoll, wenn Sie im Treasury, Asset Liability Management (ALM), Risikomanagement, Controlling oder Meldewesen eines Kreditinstituts tätig sind und regulatorische Vorgaben effizient in die Gesamtbanksteuerung integrieren möchten. Sie profitieren von praxisnahen Erfahrungsberichten, konkreten Umsetzungsbeispielen und wertvollen Handlungsempfehlungen zur Modellierung, Validierung und Steuerung von Zinsrisiken im volatilen Zinsumfeld sowie zur Vorbereitung auf aufsichtsrechtliche Prüfungen.
Das zeichnet diese Veranstaltung aus
Gesamteindruck
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