2022-12-01 2022-12-01 , Online Online, 1.010,- € zzgl. MwSt. Thomas Springmann https://www.forum-institut.de/seminarDetail/703/referenten/22/22_12/22123002-seminar-zinsrisiken_springmann-thomas.jpg Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Die Inflation steigt und die Notenbanken der Welt bereiten den Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes vor. Nur die EZB zögert noch. Das Zinsrisikomanagement ist gefordert. Neben dem Zinsumfeld sind von regulatorischer Seite der neue Standardansatz (barwertig/ertragsorientiert) sowie die neuen Ausreißer-Tests und die neuen Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.

Welche Themen behandelt dieses Praxis-Seminar?
  • Aufsichtliche Anforderungen zu IRRBB (EBA-Leitlinien, MaRisk, Zinsschock-Rundschreiben)
  • Credit-Sread-Risiken im Bankbuch und aktuelle EBA-Arbeiten: Neuerungen für die Praxis
  • Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung
  • Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
  • Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung
  • ALM-/IRRBB-Steuerung im Negativumfeld
  • Sonderkonditionen bei gleichzeitiger Buchung von Liquiditätsrisikomanagement!
Das sind die Ziele des Seminars:
Die geltenden aufsichtlichen Anforderungen aus EBA-Leitlinien sowie der MaRisk und dem Zinsschock-Rundschreiben müssen von den Banken - neben den aktuellen Herausforderungen im Negativzins-Umfeld - beachtet werden. Mit den aktuellen EBA-Arbeiten kommen weitere Neuerungen auf die Institute zu. Dabei sind für das Zinsrisikomanagement insbesondere der neue Standardansatz (barwertig/ertragsorientiert), der neue ertragsbasierte Ausreißer-Test zur Identifizierung von Instituten mit erhöhten Zinsänderungsrisiken sowie die Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko im Bankbuch (CSRBB) von Relevanz. Die Konsultationspapiere zu den neuen Regelungen werden in 2021 erwartet, die Veröffentlichung der finalen Richtlinien und Leitlinien im 1. Quartal 2022.

Erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld sowohl aus barwertiger als auch aus Ertragssicht aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen.
Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.

Seminar Zinsrisikomanagement

Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld im Dialog mit Aufsicht und Praxis

Jetzt Online! Klären Sie Ihre Fragen zu den aktuellen Arbeiten der EBA!

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Neue Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko
  • Ertragsbasierter Ausreißer-Test
  • Neuer Standardansatz

Webcode 22123002

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Alles auf einen Blick

Termin

01.12.2022

01.12.2022

Zeitraum

09:00 - 16:00 Uhr

09:00 - 16:00 Uhr
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Robin Reichelt
Konferenzmanager

+49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de

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Die Inflation steigt und die Notenbanken der Welt bereiten den Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes vor. Nur die EZB zögert noch. Das Zinsrisikomanagement ist gefordert. Neben dem Zinsumfeld sind von regulatorischer Seite der neue Standardansatz (barwertig/ertragsorientiert) sowie die neuen Ausreißer-Tests und die neuen Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.

Welche Themen behandelt dieses Praxis-Seminar?
  • Aufsichtliche Anforderungen zu IRRBB (EBA-Leitlinien, MaRisk, Zinsschock-Rundschreiben)
  • Credit-Sread-Risiken im Bankbuch und aktuelle EBA-Arbeiten: Neuerungen für die Praxis
  • Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung
  • Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
  • Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung
  • ALM-/IRRBB-Steuerung im Negativumfeld
  • Sonderkonditionen bei gleichzeitiger Buchung von Liquiditätsrisikomanagement!
Das sind die Ziele des Seminars:

Die geltenden aufsichtlichen Anforderungen aus EBA-Leitlinien sowie der MaRisk und dem Zinsschock-Rundschreiben müssen von den Banken - neben den aktuellen Herausforderungen im Negativzins-Umfeld - beachtet werden. Mit den aktuellen EBA-Arbeiten kommen weitere Neuerungen auf die Institute zu. Dabei sind für das Zinsrisikomanagement insbesondere der neue Standardansatz (barwertig/ertragsorientiert), der neue ertragsbasierte Ausreißer-Test zur Identifizierung von Instituten mit erhöhten Zinsänderungsrisiken sowie die Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko im Bankbuch (CSRBB) von Relevanz. Die Konsultationspapiere zu den neuen Regelungen werden in 2021 erwartet, die Veröffentlichung der finalen Richtlinien und Leitlinien im 1. Quartal 2022.

Erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld sowohl aus barwertiger als auch aus Ertragssicht aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen.

Teilnehmerkreis

Das Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.

Programm

09:00 - 16:00 Uhr

Thomas Springmann

Aktuelle regulatorische Entwicklungen I
  • Überblick internationaler Regelwerken zu Interest Rate Risk in theBanking Book (IRRBB): Baseler Standards und EBA-Leitlinien
  • Nationale Umsetzung: BaFin Zinsschock-Rundschreiben und MaRisk
  • Aufsichtliche Anforderungen an die Abbildung von Positionen mitunbestimmter Zinsbindung (z.B. Tagesgeld, Sichteinlagen)

Thomas Springmann

Aktuelle regulatorische Entwicklungen II
  • Behandlung im aufsichtlichen Bewertungs- und Überprüfungsprozess (SREP)

Thomas Springmann

Aktuelle regulatorische Entwicklungen III
  • Aktuelle Arbeiten der EBA-Ertragsbasierter Ausreißertest, Standardansatz, Credit -pread-Risiko im Bankbuch (CSRBB): Auswirkungen und Herausforderungen für die Risikosteuerung

Holger Thiele

Zinsrisikosteuerung: Umsetzung und Erfahrungen I
  • Messung des Zinsrisikos - Abbildung verschiedener Produkttypen
  • Geforderte verbesserte Modellierung anlagebuchspezifischer Produkte
  • Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
  • Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB) - EBA-Leitlinie zu IRRBB: Umsetzung und Erfahrungen

Holger Thiele

Zinsrisikosteuerung: Umsetzung und Erfahrungen II
  • ALM-/IRRBB-Steuerung im Negativumfeld
  • Credit-Spread-Risiko im Bankbuch

Holger Thiele

Zinsrisikosteuerung: Umsetzung und Erfahrungen III
  • IRRBB und FRTB: Bank- und Handelsbuchsteuerung in Einklang bringen
  • IRRBB und IFRS9: Steuerung unter bilanziellen Restriktionen

Online-Anweisungen

Wie funktioniert es?

Welche Systemanforderungen werden benötigt?
Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Folgende Browser sind beispielhaft unter Windows möglich:

  • Internet-Explorer ab Version 8.0
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome

Muss ich ein PC-Headset für das Online-Seminar verwenden?
Nein, Zoom unterstützt neben allen gängigen PC-Mikrofonen oder Lautsprechern auch die Einwahl über das Telefon. Allerdings ist das Arbeiten mit PC-Headset bei Online-Seminaren deutlich komfortabler.

Häufig gestellte Fragen

Die Online-Seminare/Webcasts finden im Internet, live und interaktiv statt. Sie werden von unserem Referenten gesteuert und gehalten. Sie als Teilnehmer nehmen von verschiedenen Orten aus an Ihrem Endgerät teil. Sie sehen Präsentationsunterlagen und hören den Vortrag unseres Referenten über Internet-Telefonie (VoIP) oder die klassische Telefonverbindung. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit live im Chat Fragen zu stellen.

1. Sie erhalten vorab eine kurze Anleitung zur Nutzung von Zoom Online-Seminaren.
2. 48 Stunden vor dem Online-Seminar erhalten Sie eine E-Mail mit einem Zugangslink und einer Meeting-Kennnummer.
3. Nutzen Sie zur Übertragung des Tons ein Headset, Lautsprecher oder das Telefon.
4. Nun hören Sie den Referenten und sehen dessen Präsentation.
5. Über den Chat können Sie Fragen stellen.

Technikinformationen

In unserem Informationsblatt erfahren Sie, wie die Online-Veranstaltungen ablaufen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Wir geben Ihnen einen kurzen Überblick von einer Teilnahme an den Liveübertragungen. Sie haben Fragen? Dann rufen Sie uns gerne an. Carmen Fürst-Grüner Stv. Bereichsleiterin Financial Services +49-6221-500-860 www.forum-institut.de/public/Technikinformationen_Teilnehmer.pdf

Zoom?

Sie haben keine ZOOM-Berechtigung? Dürfen oder möchten Zoom nicht nutzen und könnten deshalb nicht online teilnehmen? Wir bieten alternative Streams über youtube oder vimeo. Melden Sie sich bitte frühzeitig bei mir für weitere Informationen und den technischen Ablauf.

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Teilnehmerstimmen

So bewerteten Ihre Kollegen das letzte Seminar:
sehr gute Referenten aus der Praxis, sehr aktuell, offene Diskussion, keine einseitigen Vorträge, Praxisbezug, gute Vorträge


sehr gute Präsentation, Einbezug der Teilnehmer, Diskussionen wurden nicht nur zugelassen, sondern angeregt - das hat mir besonders gut gefallen


die Aktualität hat mir besonders gut gefallen


Der Informationsreichtum und die Offenheit im Austausch haben mir besonders gut gefallen


sehr gute Seminarunterlagen, angenehme Lernatmosphäre

Bewertung von Zinsrisikomanagement online (Mai 2020)
Die Durchführung der Veranstaltung war gelungen und sehr professionell. Die Dozenten haben die Inhalte verständlich vermittelt und zeigten eine hohe Fachkompetenz.