2024-09-05 2024-09-05 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Thomas Rassat https://www.forum-institut.de/seminar/24093063-zinsrisikomanagement-im-aktuellen-umfeld/referenten/24/24_09/24093063-seminar-zinsrisiken_rassat-thomas.jpg Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Das Zinsrisikomanagement ist im aktuell volatilen Zinsumfeld extrem gefordert. Zudem sind Zinsänderungsrisiken auch 2024 im Fokus der Aufsicht. Neben den hohen Zinsänderungsrisiken sind von regulatorischer Seite die neuen MarRisk (8. Novelle), die Ausreißer-Tests und die Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.

Welche Themen behandelt dieses Praxis-Seminar?
  • 8. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie zum IRRBB und CSRBB in nationales Recht
  • Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
  • Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
  • Messung und Steuerung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
  • Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB und CSRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung
  • Aufsichtlicher Zinsschock jetzt auch für die periodische Perspektive
  • Erweiterte Meldeanforderungen für das Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs
  • ALM-/IRRBB-und CSRBB Steuerung in der Praxis


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.
Das sind die Ziele des Online-Seminars:
Die neuen EBA-Leitlinien zum Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs und des Kreditspreadrisikos wurden mit der 8. MaRisk-Novelle in nationales Recht überführt. Darüber hinaus befinden sich ein RTS zum aufsichtlichen Zinsschock, der um eine ertragsbasierte Komponente erweitert wird, sowie ein RTS zu (vereinfachten) Standardverfahren kurz vor der Veröffentlichung durch die EU-Kommission. Der RTS zum aufsichtlichen Zinsschock wird das Zinsschock-Rundschreiben ablösen, definiert die Schwelle für ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko in der ökonomischen Perspektive neu und ergänzt diese um eine ertragsorientierte Sichtweise. Zudem können die Aufseher zukünftig die Berechnung des Zinsänderungsrisikos mittels (vereinfachter) Standardansätze verlangen, sofern das interne Zinsrisikomanagement einer Bank als nicht angemessen eingestuft wird.

In diesem Seminar erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Hier lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen.
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten ein Update zu den aktuellen regulatorischen Anforderungen an das Zinsrisikomanagement und der richtigen Umsetzung.
  • Sie können Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
  • Sie erfahren, was Sie verbessern können oder bereits geau richtig machen und erhalten so mehr Prozesssicherheit.
  • Sie können Ihr Fragen direkt mit unseren Experten aus Aufsicht & Praxis klären.
  • Sie erhalten einen Überblick über die Herausforderungen anderer Häuser und können sich mit anderen Praktikern austauschen.
  • Sie können Ihre Sachkunde intern wie extern dokumentieren.

Seminar Zinsrisikomanagement

Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Neue Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko
  • Neue Regelungen der EBA!
  • Ertragsbasierter Ausreißer-Test
  • Neuer Standardansatz
  • Gesamtnote Juni 2023: 1,7

Webcode 24093063

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Alles auf einen Blick

Termin

05.09.2024

05.09.2024

Zeitraum

09:00 - 17:00 Uhr

09:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Robin Reichelt
Konferenzmanager Financial Services

+49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de

Details

Das Zinsrisikomanagement ist im aktuell volatilen Zinsumfeld extrem gefordert. Zudem sind Zinsänderungsrisiken auch 2024 im Fokus der Aufsicht. Neben den hohen Zinsänderungsrisiken sind von regulatorischer Seite die neuen MarRisk (8. Novelle), die Ausreißer-Tests und die Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.

Welche Themen behandelt dieses Praxis-Seminar?

  • 8. MaRisk-Novelle: Umsetzung der EBA-Leitlinie zum IRRBB und CSRBB in nationales Recht
  • Neuer RTS für aufsichtliche Standardansätze zur Ermittlung des Zinsänderungsrisikos des Anlagebuchs
  • Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung, Steuerung von Tagesgeldern in der Praxis
  • Messung und Steuerung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
  • Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB und CSRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung
  • Aufsichtlicher Zinsschock jetzt auch für die periodische Perspektive
  • Erweiterte Meldeanforderungen für das Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs
  • ALM-/IRRBB-und CSRBB Steuerung in der Praxis


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.

Das sind die Ziele des Online-Seminars:

Die neuen EBA-Leitlinien zum Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs und des Kreditspreadrisikos wurden mit der 8. MaRisk-Novelle in nationales Recht überführt. Darüber hinaus befinden sich ein RTS zum aufsichtlichen Zinsschock, der um eine ertragsbasierte Komponente erweitert wird, sowie ein RTS zu (vereinfachten) Standardverfahren kurz vor der Veröffentlichung durch die EU-Kommission. Der RTS zum aufsichtlichen Zinsschock wird das Zinsschock-Rundschreiben ablösen, definiert die Schwelle für ein erhöhtes Zinsänderungsrisiko in der ökonomischen Perspektive neu und ergänzt diese um eine ertragsorientierte Sichtweise. Zudem können die Aufseher zukünftig die Berechnung des Zinsänderungsrisikos mittels (vereinfachter) Standardansätze verlangen, sofern das interne Zinsrisikomanagement einer Bank als nicht angemessen eingestuft wird.

In diesem Seminar erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Hier lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten ein Update zu den aktuellen regulatorischen Anforderungen an das Zinsrisikomanagement und der richtigen Umsetzung.
  • Sie können Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
  • Sie erfahren, was Sie verbessern können oder bereits geau richtig machen und erhalten so mehr Prozesssicherheit.
  • Sie können Ihr Fragen direkt mit unseren Experten aus Aufsicht & Praxis klären.
  • Sie erhalten einen Überblick über die Herausforderungen anderer Häuser und können sich mit anderen Praktikern austauschen.
  • Sie können Ihre Sachkunde intern wie extern dokumentieren.

Programm

09:00 - 17:00 Uhr

Thomas Rassat

Aktuelle regulatorische Entwicklungen
  • Die Anforderungen an das Management des IRRBB und des CSRBB gemäß neuer MaRisk
  • Aufsichtliche Anforderungen an die Abbildung von Positionen mit unbestimmter Zinsbindung (z.B. Tagesgeld, Sichteinlagen)
  • Neue Regelungen zum aufsichtlichen Ausreißertest
  • Standardansätze zur Messung des Zinsänderungsrisiko des Anlagebuchs
  • Neue Meldeanforderungen hinsichtlich des Zinsänderungsrisikos

Holger Thiele

Zinsrisikosteuerung: Umsetzung und Erfahrungen
  • Messung des Zinsrisikos -- Abbildung verschiedener Produkttypen
  • Geforderte verbesserte Modellierung anlagebuchspezifischer Produkte
  • Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
  • Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB) -- EBA-Leitlinie zu IRRBB: Umsetzung und Erfahrungen
  • Credit-Spread-Risiko im Bankbuch
  • Spannungsfeld barwertiger und ertragsbasierter Steuerung in der Praxis
  • ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis
  • IRRBB und IFRS9: Steuerung unter bilanziellen Restriktionen

Holger Thiele und Thomas Rassat

Neue EBA Regelungen: Diskussion zur Umsetzung aus Praktiker- und Aufsichtssicht
  • Überblick zu den neuen Regelungen der EBA: Ertragsbasierter und barwertiger Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze, CSRBB
  • (Nationale) Umsetzung der neuen Vorgaben
  • Größte Herausforderungen für die Risikosteuerung
  • Harmonisierung oder Einschränkung der Methodenfreiheit?
  • Interpretation der Indikatoren für erhöhtes Zinsänderungsrisiko

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LIVE-Online-Seminar - so funktioniert es

Die Veranstaltung findet live und interaktiv über unseren Learning Space statt, in den die Zoom-Applikation integriert ist (keine Software-Installation erforderlich!)

Keine ZOOM-Berechtigung?

Bitte kontaktieren Sie uns, wir bieten Ihnen gerne Alternativen für die Teilnahme an unserem Online-Seminar an.

Zugangsdaten und Einwahl

Sie loggen sich unter https://members.forum-institut.de/login mit Ihrem Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihrem Passwort in das Kundenportal ein. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. Am Veranstaltungstag starten Sie im Kundenportal Ihre Online-Weiterbildung direkt in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen".

Dokumentation, Arbeitsunterlagen und Zertifikat

Die Dokumentation zur Veranstaltung und eventuelle zusätzliche Arbeitsunterlagen zum Ausdrucken stehen im Kundenportal spätestens einen Tag vor Beginn der Weiterbildung für Sie bereit. Bei einigen Seminaren folgen darüber hinaus Unterlagen im Nachgang (Workshop-Ergebnisse, etc.). Diese finden Sie nach Ihrer Teilnahme in Ihrem Kundenkonto zusammen mit Ihrem Zertifikat.

Benötigte Technik

  • Wir empfehlen den Browser Microsoft Edge in der aktuellen Version. Für Windows User ist auch Google Chrome möglich.
  • Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Verwenden Sie bitte keine VPN-Verbindung.
  • Überprüfen Sie bitte vorab, ob Ihr Mikrofon beziehungsweise Ihr Headset und Ihre Kamera funktionsfähig sind.

Technik-Support

Sollte es bei der Einwahl zu Ihrer Online-Weiterbildung Schwierigkeiten geben, steht Ihnen unser Technik-Support unter der Telefonnummer 06221 500-535 zur Verfügung.

PreMeeting & Technik-Test

Unseren Learning Space kennenlernen und Sicherheit gewinnen: Sie können kostenlos an einem unserer PreMeetings teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Termine und Zugangsdaten zu unseren PreMeetings finden Sie in Ihrem Kundenkonto. Es ist ein unverbindliches Angebot für alle Kunden und keine Voraussetzung für Ihre Teilnahme. Sollte kein Termin eines PreMeetings für Sie passen, Sie jedoch einen Technik-Check vorab wünschen, sprechen Sie uns gerne an.

Ihre Vorteile bei einer FORUM Institut Weiterbildung

Modernes Lernen mit der All-in-one-Weiterbildungsplattform beim FORUM Institut: Bei unseren Online-Weiterbildungen lernen Sie im Learning Space, unserer holistischen Lernumgebung mit vielen Funktionalitäten. So wird Ihre Selbstwirksamkeit und nachhaltiges Lernen unterstützt.

  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

Zugang und Ablauf der Online-Veranstaltungen

Nach der Anmeldung zu einer Veranstaltung erhalten Sie von uns die Zugangsdaten zu Ihrem Kundenportal. Sie können sich hier mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in das Kundenportal einloggen. Bitte stellen Sie vor dem Veranstaltungstag sicher, dass Sie Zugang zum Kundenportal haben. In Ihrem Kundenportal finden Sie alle wichtigen/weiteren Informationen und persönlichen Dokumente. Von dort starten Sie auch Ihre Online-Seminare. Sollten Sie noch keinen Zugang zum Kundenportal haben, können Sie sich bequem hier registrieren. Am Veranstaltungstag starten Sie Ihre Online-Weiterbildung im Kundenportal in der jeweiligen Veranstaltung mit dem Button "Teilnehmen" und Sie werden direkt zum Learning Space weitergeleitet. Weitere Informationen zu unseren Online-Veranstaltungen finden Sie hier: Online-Weiterbildungen (forum-institut.de)

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Gesamteindruck

Organisation der Veranstaltung

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3. Alternative

Teilnehmerstimmen

Gute Kombination aus aktuellen aufsichtsrechtlichen Aspekten referiert aus erster Hand und praxisnahen Erläuterungen durch fachkompetente Referenten aus der Praxis.


Der praktische Teil des Seminar bzw. die Inhalte des Referenten Herrn Thiele haben mir besonders gut gefallen, da der Vortrag mit nachvollziehbaren Praxisbeispielen unterlegt waren.

So bewerteten Ihre Kollegen das letzte Seminar:
sehr gute Referenten aus der Praxis, sehr aktuell, offene Diskussion, keine einseitigen Vorträge, Praxisbezug, gute Vorträge


sehr gute Präsentation, Einbezug der Teilnehmer, Diskussionen wurden nicht nur zugelassen, sondern angeregt - das hat mir besonders gut gefallen


Die Literaturhinweise in der Dokumentation fand ich sehr hilfreich.


Der Informationsreichtum und die Offenheit im Austausch haben mir besonders gut gefallen