2023-06-15 2023-06-15 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Thomas Springmann https://www.forum-institut.de/seminar/23063004-zinsrisikomanagement-im-aktuellen-umfeld/referenten/23/23_06/23063004-seminar-zinsrisiken_springmann-thomas.jpg Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Die Inflation steigt und die Notenbanken der Welt bereiten den Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes vor. Auch die EZB plant einen weiteren Zinsschritt. Das Zinsrisikomanagement ist gefordert. Neben dem Zinsumfeld sind von regulatorischer Seite der neue Standardansatz (barwertig/ertragsorientiert), die neuen Ausreißer-Tests und die neuen Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.

Welche Themen behandelt dieses Praxis-Seminar?
  • Umsetzung der neuen aufsichtlichen Anforderungen der EBA: Credit-Spread-Risiken, ertragsbasierter Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze
  • Nationale Umsetzung: MaRisk, Ablösung Zinsschock-Rundschreiben, neue Meldeanforderungen
  • Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung
  • Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
  • Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung und Erwartungen
  • ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.
Das sind die Ziele des Online-Seminars:
Die aktuell geltenden aufsichtlichen Anforderungen (EBA-Leitlinien, MaRisk und Zinsschock-Rundschreiben) werden durch die neuen Regelungen der EBA ergänzt (wesentliche Umsetzung in 2023). Neben der Einführung eines ertragsbasierten Ausreißertests als weiteren Indikator für erhöhte Zinsänderungsrisiken wurden Leitlinien zum Credit Spread Risiko im Bankbuch (CSRBB) veröffentlicht, die zu einer harmonisierteren Behandlung des CSRBB führen sollen. Zudem können die Aufseher zukünftig die Berechnung des Zinsänderungsrisikos mittels (vereinfachter) Standardansätze verlangen, sofern das interne Zinsrisikomanagement einer Bank größere Schwächen aufweist.

Erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld sowohl aus barwertiger als auch aus Ertragssicht aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen.
Ihr Nutzen

  • Sie erhalten ein Update zu den aktuellen regulatorischen Anforderungen an das Zinsrisikomanagement und der richtigen Umsetzung.
  • Sie können Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
  • Sie erfahren, was Sie verbessern können oder bereits geau richtig machen und erhalten so mehr Prozesssicherheit.
  • Sie können Ihr Fragen direkt mit unseren Experten aus Aufsicht & Praxis klären.
  • Sie erhalten einen Überblick über die Herausforderungen anderer Häuser und können sich mit anderen Praktikern austauschen.
  • Sie können Ihre Sachkunde intern wie extern dokumentieren.

Seminar Zinsrisikomanagement

Zinsrisikomanagement im aktuellen Umfeld

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Neue Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko
  • Ertragsbasierter Ausreißer-Test
  • Neuer Standardansatz
  • Gesamtnote Dez. 2022: 1,7
  • e-Learning Award 2022!

Webcode 23063004

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Alles auf einen Blick

Termin

15.06.2023

15.06.2023

Zeitraum

09:00 - 16:30 Uhr

09:00 - 16:30 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Carmen Fürst-Grüner
Bereichsleiterin Financial Services

+49 6221 500-860
c.fuerst-gruener@forum-institut.de

Details

Die Inflation steigt und die Notenbanken der Welt bereiten den Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes vor. Auch die EZB plant einen weiteren Zinsschritt. Das Zinsrisikomanagement ist gefordert. Neben dem Zinsumfeld sind von regulatorischer Seite der neue Standardansatz (barwertig/ertragsorientiert), die neuen Ausreißer-Tests und die neuen Leitlinien zum Credit-Spread-Risiko von Relevanz.

Welche Themen behandelt dieses Praxis-Seminar?
  • Umsetzung der neuen aufsichtlichen Anforderungen der EBA: Credit-Spread-Risiken, ertragsbasierter Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze
  • Nationale Umsetzung: MaRisk, Ablösung Zinsschock-Rundschreiben, neue Meldeanforderungen
  • Abbildung von Produkten mit unbestimmter Zinsbindung
  • Messung des Zinsrisikos/Abbildung diverser Produkttypen
  • Praktische Implementierung und Limitierung der EBA-Leitlinie zu IRRBB: Erfahrungen aus der Umsetzung und Erwartungen
  • ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis


Wer sollte teilnehmen?
Das Online-Seminar richtet sich an alle, die mit der Umsetzung der neuen und aktuellen Zinsrisiko-Regulierung sowie dem Messen, Steuern, Controlling und Offenlegen von Zinsrisiken konfrontiert werden.
Das sind die Ziele des Online-Seminars:

Die aktuell geltenden aufsichtlichen Anforderungen (EBA-Leitlinien, MaRisk und Zinsschock-Rundschreiben) werden durch die neuen Regelungen der EBA ergänzt (wesentliche Umsetzung in 2023). Neben der Einführung eines ertragsbasierten Ausreißertests als weiteren Indikator für erhöhte Zinsänderungsrisiken wurden Leitlinien zum Credit Spread Risiko im Bankbuch (CSRBB) veröffentlicht, die zu einer harmonisierteren Behandlung des CSRBB führen sollen. Zudem können die Aufseher zukünftig die Berechnung des Zinsänderungsrisikos mittels (vereinfachter) Standardansätze verlangen, sofern das interne Zinsrisikomanagement einer Bank größere Schwächen aufweist.

Erfahren Sie von unseren Experten aus Aufsicht und Treasury-Praxis die Inhalte und Interpretation der neuen Anforderungen, die insbesondere das Risikomanagement, die Offenlegung und den Messansatz betreffen. Lernen Sie, Zinsänderungsrisiken im aktuellen Umfeld sowohl aus barwertiger als auch aus Ertragssicht aufsichtskonform zu identifizieren, zu messen, zu validieren, zu steuern und offen zu legen.

Ihr Nutzen

  • Sie erhalten ein Update zu den aktuellen regulatorischen Anforderungen an das Zinsrisikomanagement und der richtigen Umsetzung.
  • Sie können Ihren Sachstand mit den aktuellen Anforderungen vergleichen.
  • Sie erfahren, was Sie verbessern können oder bereits geau richtig machen und erhalten so mehr Prozesssicherheit.
  • Sie können Ihr Fragen direkt mit unseren Experten aus Aufsicht & Praxis klären.
  • Sie erhalten einen Überblick über die Herausforderungen anderer Häuser und können sich mit anderen Praktikern austauschen.
  • Sie können Ihre Sachkunde intern wie extern dokumentieren.

Programm

09:00 - 16:30 Uhr

Thomas Springmann

Aktuelle regulatorische Entwicklungen
  • (Nationale) Umsetzung
  • Aufsichtliche Anforderungen an die Abbildung von Positionen mit unbestimmter Zinsbindung (z.B. Tagesgeld, Sichteinlagen)
  • Überblick internationaler Regelwerke zum Zinsrisiko im Bankbuch (Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)): Baseler Standards und EBA-Leitlinien
  • Nationale Regelungen: BaFin Zinsschock-Rundschreiben und MaRisk
  • Behandlung IRRBB im aufsichtlichen Bewertungs- und Überprüfungsprozess (SREP)

Holger Thiele

Zinsrisikosteuerung: Umsetzung und Erfahrungen
  • Messung des Zinsrisikos -- Abbildung verschiedener Produkttypen
  • Geforderte verbesserte Modellierung anlagebuchspezifischer Produkte
  • Konzept des Zinsrisiko-Transferpricings
  • Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB) -- EBA-Leitlinie zu IRRBB: Umsetzung und Erfahrungen
  • Credit-Spread-Risiko im Bankbuch
  • Spannungsfeld barwertiger und ertragsbasierter Steuerung in der Praxis
  • ALM-/IRRBB-Steuerung in der Praxis
  • IRRBB und IFRS9: Steuerung unter bilanziellen Restriktionen

Holger Thiele und Thomas Springmann

Neue EBA Regelungen: Diskussion zur Umsetzung aus Praktiker- und Aufsichtssicht
  • Überblick zu den neuen Regelungen der EBA: Ertragsbasierter und barwertiger Ausreißertest, (vereinfachte) Standardansätze, CSRBB
  • (Nationale) Umsetzung der neuen Vorgaben
  • Größte Herausforderungen für die Risikosteuerung
  • Harmonisierung oder Einschränkung der Methodenfreiheit?
  • Interpretation der Indikatoren für erhöhtes Zinsänderungsrisiko

Weitere Infos? Gerne

Systemanforderungen

Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Folgende Browser sind beispielhaft unter Windows möglich:

  • Internet-Explorer ab Version 8.0
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome

Muss ich ein PC-Headset für das Online-Seminar verwenden?
  • Nein, Zoom unterstützt neben allen gängigen PC-Mikrofonen oder Lautsprechern auch die Einwahl über das Telefon. Allerdings ist das Arbeiten mit PC-Headset bei Online-Seminaren deutlich komfortabler.

ZOOM-Berechtigung

Sie haben keine ZOOM-Berechtigung? Dürfen oder möchten Zoom nicht nutzen und könnten deshalb nicht online teilnehmen? Wir bieten alternative Streams über youtube oder vimeo. Melden Sie sich bitte frühzeitig bei mir für weitere Informationen und den technischen Ablauf.

e-Learning Award 2022

Das FORUM Institut ist Sieger in der Kategorie "SonderAWARD: eLearning-Innovation"! Lesen Sie hier: https://www.forum-institut.de/e-learning-award-2022

Das zeichnet diese Veranstaltung aus

Gesamteindruck

Organisation der Veranstaltung

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BaFin richtet Fokus zunehmend auf Zinsänderungsrisiken

Der neue Bericht der BaFin zu den Risiken im Fokus der Aufsicht 2023 ist da!!! Jetzt informieren!

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Teilnehmerstimmen

Gute Kombination aus aktuellen aufsichtsrechtlichen Aspekten referiert aus erster Hand und praxisnahen Erläuterungen durch fachkompetente Referenten aus der Praxis.


Der praktische Teil des Seminar bzw. die Inhalte des Referenten Herrn Thiele haben mir besonders gut gefallen, da der Vortrag mit nachvollziehbaren Praxisbeispielen unterlegt waren.

So bewerteten Ihre Kollegen das letzte Seminar:
sehr gute Referenten aus der Praxis, sehr aktuell, offene Diskussion, keine einseitigen Vorträge, Praxisbezug, gute Vorträge


sehr gute Präsentation, Einbezug der Teilnehmer, Diskussionen wurden nicht nur zugelassen, sondern angeregt - das hat mir besonders gut gefallen


Die Literaturhinweise in der Dokumentation fand ich sehr hilfreich.


Der Informationsreichtum und die Offenheit im Austausch haben mir besonders gut gefallen