2024-11-27 2024-11-27 , online online, 1.080,- € zzgl. MwSt. Gerhard Wernink https://www.forum-institut.de/seminar/24113065-crr-iii-der-neue-kreditrisikostandardansatz-ksa/referenten/24/24_11/24113065-crr-iii-handlungsempfehlungen-fuer-den-kreditrisikostandardansat_wernink-gerhard.jpg CRR III - Der neue Kreditrisikostandardansatz (KSA)

Sie möchten wissen, welche Kapitalanforderungen an Banken gemäß CRR/CRR 3 gestellt werden und wie Sie diese erfüllen und beeinflussen können? Dann besuchen Sie dieses Online-Seminar! Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Berücksichtigung von wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Immobilienkrediten.

Themen
  • CRR - Zeitplan und Arbeitsaufträge der EBA
  • Überblick über den geänderten Aufbau und die neugestaltete Risikogewichtszuordnung in den KSA-Forderungsklassen
  • Darstellung der neuen Geschäftsindikatorkomponente zur EM-Unterlegung für das OpRisk
  • Wesentliche Änderungen bei der Risikogewichtsableitung durch Immobilien besicherte Forderungen, Beteiligungen, Forderungen gegenüber Instituten und weitere
  • Übergangsbestimmungen und Regelungen zum Grandfathering


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar richtet sich insbesondere an Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Berührungspunkte mit den regulatorischen Kapitalanforderungen gemäß CRR haben, darunter:

  • Fach- und Führungskräfte aus Banken, insbesondere aus den Bereichen Finance/Reporting, Risikomanagement, Meldewesen, der Internen Revision
  • Führungskräfte aus dem Kreditbereich (Markt- und Marktfolge)
  • Bankberater*innen und Wirtschaftsprüfer*innen
Ziel der Veranstaltung
Die risikogewichteten Aktiva (RWA) als eine Komponente der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen spielen immer mehr eine bedeutsame Rolle für die strategische Aufstellung und das Geschäftsmodell einer Bank.

Durch die CRR III wird es in wesentlichen Geschäftsfeldern einer Universalbank Änderungen geben. Sie gewinnen eine Vorstellung, welche maßgeblichen Änderungen es im Hinblick auf den Kreditrisikostandardansatz (KSA) gibt. Dies gilt im Hinblick auf Eigenkapitalanforderungen, Meldeanforderungen und auch vorgelagerte Prozesse. Dabei gehen die Referenten auch auf wesentliche Änderungen bei der Risikopositionsklasse und der Risikogewichtsableitung von durch Immobilien besicherten Forderungen ein.

Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über den neuen Standardansatz zur Abbildung des operationellen Risikos sowie die Übergangsregelungen im Hinblick auf Kryptovermögenswerte (Crypto Assets).
Ihr Nutzen

Nach dem Seminar:

  • wissen Sie, wie Sie eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen können,
  • haben Sie eine Vorstellung davon, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • haben Sie eine Übersicht, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird,
  • wissen Sie, welche Übergangsregelungen es gibt und wie sich diese u.a. in den Meldevordrucken niederschlagen werden,
  • verfügen Sie über die wichtigsten Informationen, wie Sie mit den Meldungen zur CRR III verfahren müssen.

CRR III - Handlungsempfehlungen für den Kreditrisikostandardansat

CRR III - Der neue Kreditrisikostandardansatz (KSA)

Ihre Vorteile/Nutzen
  • Maßnahmen zur Steuerung bzw. Verringerung der Eigenkapitalanforderungen
  • So erfüllen Sie die Anforderungen aus der CRR III!
  • Konkrete Fragestellungen und Fallbeispiele aus der Praxis

Webcode 24113065

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Referenten


Alles auf einen Blick

Termin

27.11.2024

27.11.2024

Zeitraum

9:00 - 17:00 Uhr

9:00 - 17:00 Uhr
Veranstaltungsort

online

online

Gebühr
Ihre Kontaktperson

Robin Reichelt
Konferenzmanager Financial Services

+49 6221 500-870
r.reichelt@forum-institut.de

Details

Sie möchten wissen, welche Kapitalanforderungen an Banken gemäß CRR/CRR 3 gestellt werden und wie Sie diese erfüllen und beeinflussen können? Dann besuchen Sie dieses Online-Seminar! Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Berücksichtigung von wohnwirtschaftlichen und gewerblichen Immobilienkrediten.

Themen

  • CRR - Zeitplan und Arbeitsaufträge der EBA
  • Überblick über den geänderten Aufbau und die neugestaltete Risikogewichtszuordnung in den KSA-Forderungsklassen
  • Darstellung der neuen Geschäftsindikatorkomponente zur EM-Unterlegung für das OpRisk
  • Wesentliche Änderungen bei der Risikogewichtsableitung durch Immobilien besicherte Forderungen, Beteiligungen, Forderungen gegenüber Instituten und weitere
  • Übergangsbestimmungen und Regelungen zum Grandfathering


Wer sollte teilnehmen?
Dieses Online-Seminar richtet sich insbesondere an Personen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Berührungspunkte mit den regulatorischen Kapitalanforderungen gemäß CRR haben, darunter:

  • Fach- und Führungskräfte aus Banken, insbesondere aus den Bereichen Finance/Reporting, Risikomanagement, Meldewesen, der Internen Revision
  • Führungskräfte aus dem Kreditbereich (Markt- und Marktfolge)
  • Bankberater*innen und Wirtschaftsprüfer*innen

Ziel der Veranstaltung

Die risikogewichteten Aktiva (RWA) als eine Komponente der regulatorischen Eigenkapitalanforderungen spielen immer mehr eine bedeutsame Rolle für die strategische Aufstellung und das Geschäftsmodell einer Bank.

Durch die CRR III wird es in wesentlichen Geschäftsfeldern einer Universalbank Änderungen geben. Sie gewinnen eine Vorstellung, welche maßgeblichen Änderungen es im Hinblick auf den Kreditrisikostandardansatz (KSA) gibt. Dies gilt im Hinblick auf Eigenkapitalanforderungen, Meldeanforderungen und auch vorgelagerte Prozesse. Dabei gehen die Referenten auch auf wesentliche Änderungen bei der Risikopositionsklasse und der Risikogewichtsableitung von durch Immobilien besicherten Forderungen ein.

Im Seminar erhalten Sie einen Überblick über den neuen Standardansatz zur Abbildung des operationellen Risikos sowie die Übergangsregelungen im Hinblick auf Kryptovermögenswerte (Crypto Assets).

Ihr Nutzen

Nach dem Seminar:

  • wissen Sie, wie Sie eine Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für die KSA-Risikopositionsklassen durchführen können,
  • haben Sie eine Vorstellung davon, welche neuen Datenanforderungen sich in dieser Hinsicht ergeben und wo sich Anpassungen in vorgelagerten Prozessen ergeben können,
  • haben Sie eine Übersicht, welche Verschiebungen es bei den Risikopositionsklassen im KSA geben wird,
  • wissen Sie, welche Übergangsregelungen es gibt und wie sich diese u.a. in den Meldevordrucken niederschlagen werden,
  • verfügen Sie über die wichtigsten Informationen, wie Sie mit den Meldungen zur CRR III verfahren müssen.

Programm

9:00 - 17:00 Uhr

Aktueller Stand zur CRR III und Arbeitsaufträge der EBA
  • Übersicht über den Stand zur Umsetzung der CRR III
  • Erstanwendung der Regelungen zur CRR III
  • Erster Meldetermin zur CRR III
  • Arbeitsaufträge der EBA zur CRR III

Änderungen bei den KSA-Risikopositionsklassen - Teil 1
  • Überblick über alle geänderten Kapitalanforderungen der KSA-Risikopositionsklassen
  • Einführung der neuen Forderungsklasse, nachrangige Forderungen sowie der Unterklasse Spezialfinanzierungen
  • Wesentliche Änderungen bei den Kapitalanforderungen für Institute (u.a. Wegfall des Sitzlandratings)
  • Wesentliche Änderungen bei der Risikopositionsklasse und der Risikogewichtsableitung von durch Immobilien besicherten Forderungen
    • wohnwirtschaftliche und gewerbliche Realkredite
    • IPRE- und ADC-Risikopositionen
    • Property Value (der neue Immobilienwert) - wie geht es mit dem Beleihungswert weiter?
    • Exposure to Value (ETV)

Änderungen bei den KSA-Risikopositionsklassen - Teil 2
  • Wesentliche Änderungen beim Mengengeschäft (Granularitätskriterien - Umfang der Risikopositionsklasse)
  • Übergangsregelungen und Grandfathering für Beteiligungen
  • Anpassungen bei den Kreditumrechnungsfaktoren (CCFs)
  • Auswirkungen auf die Meldebögen

Operationelles Risiko, Kryptovermögensgegenstände
  • Überblick über den neuen Geschäftsindikatoransatz zur Bemessung des operationellen Risikos für alle Institute
  • Übergangsregelungen für Kryptovermögensgegenstände
  • Erweiterung des Begriffs des Anbieters von Nebendienstleistungen und Folgewirkungen

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  • Live und interaktiv lernen über unsere Weiterbildungsplattform "Learning Space"
  • Eine Plattform mit vielen Funktionen: Veranstaltungsraum, Chat, Agenda mit Unterlagen, Umfragen, Workshopräume u.v.m.
  • Komfortable Umfragen mit dem Umfragetool Slido
  • Chat "deluxe": Gruppenchat, 1:1 Chat, 1:1 Videochat
  • Zentraler Ablageort für Dokumente und Medien
  • Weitere Services und Apps stehen auf der Plattform zur Verfügung (Padlet, Mentimeter u.v.m.)
  • Didaktisch und technisch optimal aufeinander abgestimmtes Konzept
  • Hohe Interaktivität mit viel Raum für Ihre Fragen
  • Durchgehende Betreuung während der Veranstaltung für einen optimalen Lernerfolg
  • Gratis PreMeeting, um technisch perfekt in Ihre Weiterbildung zu starten

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